VWAP Lite

VWAP Lite affiche le VWAP de la séance en cours sur NinjaTrader 8, avec des bandes d’écart-type (1σ à 3σ) et un remplissage optionnel entre les bandes.

En bref

Le VWAP se réinitialise à la première barre de session et se met à jour à la clôture de bougie — pas à chaque tick. C’est volontairement léger : une ligne, des bandes, des zones.

Pas de VWAP semaine / mois, pas de projection des séances passées (c’est VWAP Premium). Pas d’ancre manuelle (c’est Anchored VWAP). Ce n’est pas un signal d’entrée.

Pour qui

Day traders qui veulent le VWAP du jour sans empiler plusieurs périodes. Charts où la lisibilité compte plus que la mémoire des séances précédentes.

Fonctionnalités

• Prix typique (Haut + Bas + Clôture) / 3, pondéré par le volume.
• Reset automatique en début de session.
• Couleur dynamique de la ligne : Close au-dessus du VWAP / en-dessous (activée par défaut).
• Bandes ±1σ, ±2σ, ±3σ, chacune on/off. Zones colorées, opacité 1–100 par niveau. Opacité 0 = zone masquée.

En pratique

1. Vérifiez que le template de session du graphique correspond à votre journée (RTH ou ETH). Un fuseau faux décale toute la courbe.
2. Prix au-dessus / en-dessous du VWAP = biais de séance. Les bandes 1σ / 2σ cadrent l’extension ; ce ne sont pas des ordres.
3. Baissez l’opacité (défaut 10) ou masquez la 3σ si les bougies deviennent illisibles.

À chaque clôture, l’indicateur accumule Σ(prix typique × volume) et Σ(volume). Les bandes sont VWAP ± nσ. Nouvelle session = cumuls à zéro.

FAQ

Quelle est la différence avec VWAP Premium ?

Lite : une VWAP de session, clôture de bougie, bandes de la séance. Premium : Daily / Weekly / Monthly, calcul à chaque tick, VWAP des séances précédentes (jusqu’à 10).

Faut-il des ticks ou Tick Replay ?

Non. Le volume des barres du graphique suffit.

Le VWAP bouge-t-il à chaque tick ?

Non. La ligne se met à jour à la clôture de la barre.

Sur quels marchés ?

Tout instrument NT avec du volume et un template de session cohérent : futures (MNQ, ES…), indices, actions. Sans volume, le VWAP n’a pas de sens.

À noter

Le même VWAP de session ne se dessine pas pareil en 1 minute et en 15 minutes, même si la formule est identique. Passez à VWAP Premium seulement si vous avez besoin de la semaine, du mois ou des VWAP projetés.